En el último módulo de análisis sobre la diversificación en fondos de renta fija, se presentó una matriz de selección basada en el ratio de Sharpe ajustado al riesgo de liquidez. Si bien la técnica es sólida, ¿se ha considerado un contrapunto que integre el factor de impacto ESG a la hora de filtrar los emisores? Sería relevante discutir cómo esta capa de análisis cualitativo podría refinar la cartera recomendada, manteniendo la consistencia estadística.