He estado revisando el backtesting de las estrategias propuestas en el último trimestre. Si bien la rentabilidad bruta ha sido sólida, encuentro que la correlación entre los activos de 'alto dividendo' y las 'tecnológicas de crecimiento medio' parece incrementar el riesgo sistémico en un entorno de tipos al alza. ¿Podría Eurekers ofrecer un desglose más detallado del cálculo de VaR (Valor en Riesgo) utilizado en el modelo de asignación actual? Es fundamental comprender cómo se mitigan los riesgos de cola ante movimientos bruscos del mercado.